基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.     

高温时H13钢中初生碳氮化物的分解研究

利用光学显微镜、扫描电镜和电子探针研究了H13钢中初生碳氮化物高温分解时的形貌、尺寸、成分变化规律.原始初生碳氮化物主要为10~30μm的长条状(Vx,Mo1-x)(Cy,N1-y)及少量方形的(Tix,V1-x)(Cy,N1-y).在1200℃保温2.5 h后碳氮化物边缘变为凹凸不平的锯齿状,然后形成细小的分解颗粒,10 h后碳氮化物平均长度减小为12.9μm,主要为(Tix,V1-x)(Cy,N1-y).当经过1250℃ ×5 h保温后87%的碳氮化物发生分解,(Vx,Mo1-x)(Cy,N1-y)溶解消失,碳氮化物长度在20μm以下,当保温时间延长到10 h后碳氮化物长度均在10μm以下,70%为方形并且93%分解形成细小颗粒,未分解的碳氮化物为(Tix,V1-x)(Cy,N1-y).电子探针分析(Tix,V1-x)(Cy,N1-y)的分解与Fe元素扩散有关,高温时Fe在(Tix,V1-x)(Cy,N1-y)中含量逐渐增加而Ti、V减少,优先在边部曲率半径较小部位或缺陷处分解,形成0.1~1μm的细小分解颗粒,并由外向内以区域溶解方式使原始碳氮化物逐渐消失.双亚点阵模型分析两种碳氮化物的平衡溶解温度和组成有关,试样中大部分(Tix,V1-x)(Cy,N1-y)平衡溶解温度在1200~1246℃之间,与实验吻合较好.     

Intrinsic abnormal electromagnetic medium based on polar lattice vibration

A new class of media with abnormal electromagnetic parameters has been attracting increasing attention because of its exotic properties and potential application. Currently, typical metamaterials are mainly composed of artificially designed metallic periodic structures. However, due to the limitations of available fabrication technologies, physical size and material effects, it is difficult to realize these abnormal properties by these artificial structures in the high-frequency regime. Therefore, it is important to find materials with intrinsic abnormal electromagnetic responses. In this field, a new mechanism based on the interaction between polar lattice vibrations and electromagnetic waves has been proposed. In this paper, we review progress in this field.     

L_p-新几何体极的几个不等式

通过分析Lp-类质心体TpK和类新几何体T-pK的概念,研究它们之间的性质及关系,建立了关于Lp-类质心体和类新几何体极体的几个有趣的不等式,同时探讨了Lp-类质心体TpK和类新几何体T-pK的单调性问题.     

直扩系统中窄带干扰抑制技术

直扩系统中常常利用能量聚集度对窄带干扰进行定位,然后对干扰所在子带进行处理,从而达到抑制干扰的目的.当某次分解中左右节点中含有相近能量干扰时,将导致能量聚集度均匀而错误停止分解.为了解决这个问题,提出了一种利用多层分解对干扰进行定位的方法.当某节点的能量聚集度小于门限时,强迫子带算法继续分解并求取其子节点能量聚集度,对...     

面向园区管理的资源分析应用平台

针对制造园区生产建设服务过程中生产要素的能力约束与资源需求间供求不匹配的问题,提出面向制造园区日常生产服务管理的资源分析应用平台,建立依据生产所需关键资源要素将宏观生产任务自上而下展开的生产计划多粒度分解模型.首先,给出了一个生产计划的分解过程,采用BP (back propagation)神经网络算法实现计划到资源的...     

应用DDM/FEM/BEM混合法计算各向异性介质柱电磁散射

应用重叠型区域分解法（DDM）结合有限元（FEM）和边界元法（BEM）计算二维各向异性介质柱电磁散射.对介质柱外的无限大区域采用边界元法分析,将介质柱所在区域分解为若干个重叠的子域,每个子域用有限元法分析,各子域间通过传输条件进行耦合.为了提高计算速度,引入了多波前法求解有限元方程,并用内观法结合多波前法解有限元和边界...     

三维Boussinesq方程有限元格式的POD降维模型

针对帝国理工大学三维海洋模型(Boussinesq方程)的无结构有限元格式,用特征正交分解方法(POD)得到了降维模型.并且给出了POD降维模型的误差估计.最后,通过数值算例验证了POD方法的可行性和有效性.     

无极性电解电容器动态功率因数补偿装置的研制

本文旨在提供一种可在一定范围内替代现有交流功率因数补偿的新方案--交流功率因数动态补偿电路,即将有源功率因数校正技术与动态调节无极性半导体电解电容器补偿有机结合在一起,利用电力电子元件中的自关断元件(场效应晶体管)控制无极性半导体电解电容器进行50 kHz脉宽调制式充放电来达到动态调节补偿电容器.     

地震多属性在浊积扇河道砂体识别中的应用

浊积体中河道砂体单层厚度薄,横向变化快,受断层构造影响大,利用常规瞬时振幅沿层切片方法很难识别河道砂体展布,而用地层切片构建等时地层格架,利用谱分解技术将相干属性与地层切片结合起来,运用测井相、沉积相资料可对浊积扇的河道砂体进行综合预测.将此方法运用到渤海工区中取得了较好的实际效果,查明了河道砂体的展布规律,为后期的布井钻探提供了依据.